前言进行单位根检验，看看变量序列是否稳定，如果稳定就可以建立回归模型等经典计量经济学模型，如果不平稳，如果进行到第I次差分后序列平稳，则遵循I次单一整数(注意趋势、截距的不同) 如果所有检测序列遵循同一阶段的单一匹配，则可以建立VAR模型，进行协同检测(注意延迟选择)，判断模型内部变量之间是否存在协同关系，即是否存在长期均衡关系。 如果有，可以建立VEC模型或进行Granger因果检验，验证变量之间的“谁引起了谁的变化”，即因果关系。 一、平稳性问题1、单位根检验是序列平稳性检验，如果不检验序列平稳性，直接OLS容易导致假回归。
2、检验数据平稳(即单位根不存在)时，为了进一步考察变量的因果关系，可以采用格兰杰因果检验，但进行格兰杰检验的前提是数据必须平稳。
3、检测数据非常态且各序列为同一阶段的单整数(基于协同检测)时，需要进一步确定变量之间是否存在协同关系，可以进行协同检测。 协同检测主要有EG两步法和cqdjc检测
a、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型来检验残差光滑性(一般采用EG两步法)。
b、cqdjc检测是基于回归系数的检测，前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式) )。
4、变量之间存在协调关系时，可以设立ECM进一步考察短期关系，Eviews在此提供了另一个