一、体系结构我设计的体系结构图大致如下：
二.参考
海龟交易规律
vnpy
期货职业资格考试系列
投资战略和技术量化
3 .开发前思维1 .计算机-金融-数学，知识比重1-3-6
2 .可以用2.java写，也可以用python写，在体系结构方面差别不大。 Java的接口可以在python的abc库中以同样的方式实现。 但是java的库比较少
3 .在CTA交易中，战略是最重要的，性能、代码不太重要。 高频交易，性能比较重要。 战略需要集中信号管理型和资金管理型的优点。
Hans123和海龟交易规律及其优化方法等经典策略，需要非常熟悉
5 .机器学习只会锦上添花，所以不用想。
6 .只有实际交易利润的战略程序化才有价值。
7 .没有经历过多次爆仓的交易员无法成长。
8.3条：第一、记住及时止损； 第二，现金状况管理第三，纪律最重要，心态纪律
9 .回测应涵盖单边上涨、单边下跌、区间震荡三种趋势
10 .战略在使用实盘之前，最好历史上寻找与期货这几天的趋势相似的回测
四.开发后考虑
1 .回测框架如何设计，与不同第三方数据源兼容，不同战略回测、采购订单交易引擎、不同第三方实际交易所、不同数据存储方式
2 .回测框架需要考虑稳定、已读和可扩展性。
3 .均线、海龟、多周期、多种指标信号、布尔海盗系统，各项策略均宜再测量一遍，熟悉内部实现。
4 .交易前需要判断目前是趋势还是振动盘，趋势需要追涨赶跌，整盘高抛低吸，策略正好相反。
5 .趋势盘便于程序量化。 整个棋盘怎么办，比趋势更难把握。
6 .选择适当的交易周期后，一分钟的生产线会频繁交易。 虽然大部分交易都获利，但ymddx的手续费吞噬了利润，持续了3分钟
或者以稍长的周期，根据交易品种判断，并不是一致的。
7 .需要考虑根据哪些指标动态止盈，绝对值还是平均线、kd。
8 .资金管理是根据技术信号还是固定手续费进行，差异很大。 我建议固定手续费。
9 .复测是否覆盖牛市、熊市、猴子市。 大振动，小振动。
10 .同一时间，多个指标发出买入信号，控制是否同时加仓、加仓过多的问题。
11 .最麻烦的是重新衡量数据源问题。 rq数据、jq数据、Wind、还是EMQuantApi、数据质量和污染的数据是令人头疼的问题。
12 .交易系统和证券公司的交易软件计算的指标值不同，需要手动计算是数据问题、计算方式还是周期不同的问题。
13 .语言是使用java、c还是python、r？ 大多数量化平台的接口、策略都给python、c接口。 我推荐二选一。
14 .做CTA，选择阿尔法股票、套利、高频，需要一步一步升级搞怪，从难到难