转载自 博客园@刘建平Pinard ，感觉这个讲的比较好懂。
1.说明个人觉得有几个问题，可以带着问题去读和思考，感觉还是有点价值的，供参考。
1）MCMC要解决的问题是什么？
2）第一个MC体现在哪里？
3）第二个MC体现在哪里？
MCMC(一)蒙特卡罗方法
MCMC(二)马尔科夫链
MCMC(三)MCMC采样和M-H采样
MCMC(四)Gibbs采样
3.后续《Deep Learning》第17章是讲MC采样的，那里没有讲这里的这些算法步骤和基本的细节，讲的都是相对更深入的东西，直接看那里可能看不太懂。个人觉得看完这里的基本的，可以再去那里补充些较深的。