研习社话题N：
问题：信用模型的因变量如何修复？或者说如何更好的确定Y变量？
解释：已经定义了Y，但是模型效果一般，或者说在逐渐变差，所以在想办法重新定义。
原因：模型上线后，效果一般，效果一般的表现是什么？问题出在哪里？除了Y的定义，还有哪些可能存在的原因？
探究：模型效果的评估指标及调优方法？业务中的Y的定义方法。
下面，我们开始今天的分析：
先看几个概念：
1、score_cutoff及pass_rate%
2、cutoff以上各分段区间的sample_amount，pre_bad_rate%和real_bad_rate%以及model_error
举个例子：
可以看到，假如我们我们的cutoff阈值设置为500分，模型各分段预测违约概率随分值的增加而降低，实际业务中模型表现情况也基本符合这个规律。但是，模型的实际效果，要比预测效果差不少，model_error基本在5%以上，说明：我们模型的整体预估能力出了问题，而不单单是某个分段。基于此，我们可以从如下几个角度出发，分析造成违约升高的因素，从而找出对应的调优方法。
角度1：
外部因素变化
1）经济环境变差 2）政策导向变化 3）放贷环境受影响 4）银行或机构本身产品结构调整 5）进件渠道发生变化
6）其他因素
分析方法：
1）经验，外部环境、管理部门、运营部门、贷后部门、催收部门，反馈
2）量化，表现为用户整体评分并无下降，各区间分布也较为合理，Pass_rate%正常，但贷后表现异常。
角度2：
样本特征X分布发生变化
具体表现为，样本个别或多个特征整体分布发生变化，原因可能为进件用户结构随外部环境等因素影响而发生变化。结果为进件评分整体评分升高或降低，或者区间评分升高或降低。若整体评分降低，通常风控经理会降低cutoff，为满足通过率的要求，这就导致本来部分低分用户，也得到了审批。若整体评分升高，通常风控经理会降低cutoff，导致部分好用户会被等同降级处理。
最终的结果都表现为，逾期率的提升。
分析方法：
1）PSI观察Y值是否稳定
2）PSI观察各样本特征X的分布变换是否稳定，另外检测其正态性和相关性是否发生漂移。
角度3：
label特征Y定义出现问题
通常，银行业务中，定义坏样本选M3,也就是逾期超过90天；机构分期业务，通常选取FPD30或者PDM（最大逾期天数）；单期小额现金贷业务，通常选择PD10~PD30；极个别业务，会选择PD3甚至PD1。我们训练模型前，具体label特征Y定义方法的选择，需要结合业务经验和账龄分析、贷后催回表现等因素的综合评定。
我们可以看到，Y的选择不同，正负样本占比即不同，样本区间分布便不同。因此，如果Y的定义不合理，会影响到评分卡的效果。如果数据在训练集、测试集、验证集的表现都不错，但是实际投产后出现问题，出去经济政策环境和业务环境发生变化的原因外，很有可能是Y选取不合适导致样本质量发生偏移的结果。
综上，我们就可以理解：一般机构业务定义Y，通常选PD10~PD30左右，时间不短，也不会太长。时间太短，模型中会将非常多正常样本的信息误认为坏样本信息而去学习；时间太长，许多坏样本的信息学习就不完整，另外模型调优的周期也会被动拉长。
因此，我们也可以理解，为什么银行一般不用或少用较为复杂的评分卡模型，杀鸡用牛刀的方式，少用。
现在回到文章开始时的几个问题：
总结如下：当模型效果表现一般时，我们通常需要从多个角度出发考虑问题，采用经验加分析的方法。将影响Pass_rate%和bad_rate%的因素排查定位到①环境、②X、③Y，进而进一步排查分析具体原因。
由此，我们也可以得出教训，在模型开发过程中，需要不断去通过PSI、Pass_rate%、bad_rate%、混淆矩阵等方法去分析样本特征的预测性、稳定性，以及Y定义的合理性。这样，会尽可能的避免模型上线即失效的尴尬局面。
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