EVIEWS序列相关检验2
序列相关检验、处理及案例
内蒙古科技大学经济与管理学院
边璐 2011.11.10
内容安排
• 自相关性的检验
• 自相关性的解决方法
• 案例分析
自相关性的检验
• 1、图示法(上节课已说过)
• 2、DW检验
• 3、回归检验法
• 4、高阶自相关性检验
2、俊秀的心情(Durbin-Watson)检验法
D‐W 检验是杜宾( J.Durbin )和dzdsp (G.S.
Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关
的方法。该方法的假定条件是：
(1)解释变量X非随机；
(2 )随机误差项μi为一阶自回归形式：
μ ρμ +ε
i i−1 i
(3 )回归模型中不应含有滞后因变量作为解释
变量，即不应出现下列形式：
Y β =+β X +L+β X +γY +μ
i 0 1 1i k ki i−1 i
(4 )回归含有截距项 (5)统计数据比较完整
D.W. 检验基本原理及步骤
(1)提出假设，H0: ρ=0 ，即不存在(一阶)自相
关性； H1: ρ≠0 ，即存在(一阶)自相关性
(2 )构造统计量： 一阶自回归模型μ=ρμ +ε
i i‐1 i
的参数估计。
n
% % 2
∑(e −e −1 )
t t
D .W . t 2
n
%2
∑et
t 1
展开D.W.统计量：
n n n
~ + ~ 2 − 2 2 ~ ~
e e e e
∑ ∑ −1 ∑ −1
t t t t
t 2 t 2 t 2
. .
D W n (* )
~ 2
∑et
t 1
n n n
%2 %2 %2