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tb量化交易策略

时间:2023-05-03 22:05:56 阅读:254835 作者:1564

1  在交易开拓者当中,关于交易的做单方式一般分为:图表函数和A函数两类。

   两类的主要区别为:如果采用图表函数的话,所有的交易内容都是以图表上面的信号为准,当前仓位运行的实际状态是没有的,但是可以显示交易图标和图像,并且可以进行回测;对于A函数而已,不具有显示交易图表和图像和回测的功能,除了与图表函数具有要求点位做单的功能外,仓位的实际运行状态可以进行操作。

  举例:比如图表函数中,在某一个点位进行下单信号,此时运用图表函数可在这个位置进行下单;但是如果此单并没有成交,如果突然又遇到一个平仓信号,图表函数认为已经成交了,会发出平仓指令。如果采用A函数,此单如果没有成交,即使遇到平仓信号,设置条件也不会发出平仓信号。

  因此最大一个不同就是A函数考虑了单子的实际状态,而图表函数所有信号全部以图像显示的为准,忽略单子的实际状态。

 

2  A函数的下单常用操作。

2.1  A_BuyPosition和A_SellPosition、A_TotalPosition(合计仓位)

  如果判断多图表上的

  Data0.A_BuyPosition 或 Data0.A_SellPosition

  Data1.A_BuyPosition 或 Data1.A_SellPosition

  其中:A_TotalPosition:正数表示多仓,负数表示空仓,0表示无持仓

2.2  以A_BuyPosition为例,A_SellPosition同理

2.3  A_BuyPosition 是当前真实账户,当前商品的持多仓量

  MarketPositon 是指测试过程中的持仓状态,不会出现锁仓的情况。在做真实交易时,尽量同步真实账户和测试的仓位及资金等信息。

2.4  如果当前持多单3手,返回值为3

2.5  最后一个bar,指的就是价格在跳动的那个bar

2.6  只在最后一个bar上,也就是2.5说的那根bar上才有值,其他bar都是N/A

 

2.7  关于下单函数A_SendOrder

  对应图表函数,对应的下单函数如下:

Buy Or Sell (Enum_Buy(买入)或Enum_Sell(卖出))Entry(开仓)/Exit(平仓)/ExitToday(平今)fLot(发送委托单量)fPrice(交易价格)示例 1.建多单使用buy  替换为可用参数Enum_Buy开仓使用Entry 替换为Enum_Entry开多仓单5手价格可指定和使用Q函数,如Q_AskPrice()A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,5,Q_AskPrice()); 2.平多仓使用sell  替换为可用参数Enum_Sell平仓使用Exit /ExitToday(平今)替换为Enum_Exit(平仓),Enum_ExitToday(平今仓)之一平多仓单5手,也可使用A_BuyPosition()获取价格可指定和使用Q函数,如Q_BidPrice()A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,5,Q_BidPrice() 3.建空单使用Sell 替换为可用参数Enum_Sell开仓使用Entry,替换为Enum_Entry开空仓单5手价格可指定和使用Q函数,如Q_BidPrice()A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,5,Q_BidPrice()); 4.平空单使用Buy 替换为可用参数Enum_Buy平仓使用Exit /ExitToday(平今)替换为Enum_Exit(平仓),Enum_ExitToday(平今仓)之一开空仓单5手,也可使用A_SellPosition()获取价格可指定和使用Q函数,如Q_AskPrice()A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,5,Q_AskPrice());

 

2.8  该函数直接发单,不经过任何确认,并会在每次公式计算时发送,一般要配合仓位头寸条件处理。

2.9  不能用于历史测试,仅适用于实时行情。

2.10  持仓手数一定要写要平或开多少。不能写零,容易造成误平。

 

3  用几个实例来说明函数应用。

If(BarStatus == 0)
{ // 全局变量初始化
SetGlobalVar(1,0); // 记录高空低多状态 1 0
SetGlobalVar(2,0); // 记录高多低空状态 -1 0
SetGlobalVar(3,0); // 记录平仓后当根不再开仓 1 0
}

 

//高空低多状态
If(GetGlobalVar(1) == 0 And Data0.A_SellPosition() == 0 And Data1.A_BuyPosition() == 0 And Dclose[1] > st1_upperband[1] And Dclose[1] < st3_upperband[1] And Data0.Open == Data0.Close[1] And Data1.Open == Data1.Close[1] And Data0.Vol > 5 And Data1.Vol > 5) // 高空低多开仓
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,LotsA,Data0.Open); //Data0.高空开仓
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,LotsB,Data1.Open); //Data1.低多开仓
SetGlobalVar(1,1);
}

If (GetGlobalVar(1) == 1 And Data0.A_SellPosition() > 0 And Data1.A_BuyPosition() > 0 And Dclose[1] < mean[1] And Data0.Open == Data0.Close[1] And Data1.Open == Data1.Close[1] And Data0.Vol > 5 And Data1.Vol > 5) // 高空低多平仓
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,LotsA,Data0.Open); //Data0.高空平仓
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,LotsB,Data1.Open); //Data1.低多平仓
SetGlobalVar(1,0);
}

 

//高多低空状态
If(GetGlobalVar(2) == 0 And Data0.A_BuyPosition() == 0 And Data1.A_SellPosition() == 0 And Dclose[1] < st1_downband[1] And Dclose[1] > st3_downband[1] And Data0.Open == Data0.Close[1] And Data1.Open == Data1.Close[1] And Data0.Vol > 5 And Data1.Vol > 5) // 高多低空开仓
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,LotsA,Data0.Open); //Data0.高多开仓
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,LotsB,Data1.Open); //Data1.低空开仓
SetGlobalVar(2,-1);
}

If (GetGlobalVar(2) == -1 And Data0.A_BuyPosition() > 0 And Data1.A_SellPosition() > 0 And Dclose[1] > mean[1] And Data0.Open == Data0.Close[1] And Data1.Open == Data1.Close[1] And Data0.Vol > 5 And Data1.Vol > 5) // 高多低空平仓
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,LotsA,Data0.Open);
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,LotsB,Data1.Open);
SetGlobalVar(2,0);
}

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