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1. 事件研究法2. 编程的难点3. Stata 实例4. 结语5. 相关推文1. 事件研究法
事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差，从而定量化这件事情给公司带来的具体影响。具体地，通过利用正常期间收益的拟合线段来预估事件窗口期的预期收益，从而与实际收益相减产生窗口期内每一天的超额收益 (AR)，然后再对超额收益 (AR) 进行求和，便可以得到整个事件窗口期内的累计超额收益 (CAR)。通过对累计超额收益 (CAR) 的分析与检验，便可以计算出整个事件所带来的累计影响。
在财务会计领域，事件研究法一般可以用于研究单一事件 (公司披露、并购绩效、股利政策、政策事件等) 对单一公司或者受到影响的多家公司的影响。但也有学者通过机器学习的方式对多种事件进行探讨研究 (高高的皮带和kfdjz，2018)。
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