Python期货实盘数据分析及自动交易系统

本文将从数据源、数据获取、数据处理、交易系统构建等方面论述如何使用Python进行期货实盘数据分析及自动交易系统的搭建。

一、数据源

期货实盘数据是指实时行情数据，包括期货品种的价格、成交量、持仓量等信息。数据的来源可以是交易所提供的行情数据，也可以是行情数据服务商提供的数据。本文使用的数据源为高鸿门业商业智能软件提供的实时期货行情数据。

二、数据获取

Python作为一门具有丰富工具库的编程语言，可以方便地获取并处理各种类型的数据。对于期货数据获取，可以使用第三方库vnpy，同时vnpy也提供了各大交易所的期货行情API，方便直接从交易所获取实时行情数据。

from vnpy.api.ctp import MdApi

class MyMdApi(MdApi):
    def on_tick(self, tick):
        print(tick)

md_api = MyMdApi()
md_api.connect('demo_md_address')

# 订阅行情
md_api.subscribe_contract('fu2105', 'SHFE')

以上代码便是使用vnpy进行期货行情数据获取的示例，订阅了上海期货交易所的在线交易品种fu2105的实时行情数据，获取到的数据可以进一步进行处理。

三、数据处理

获取到期货实盘数据之后，需要进行特征提取和数据分析，常用的数据处理和分析工具包括pandas、numpy和matplotlib等。

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取期货数据
data = pd.read_csv('fu2105.csv')

# 计算指标
data['ma5'] = data['close'].rolling(window=5).mean()
data['ma10'] = data['close'].rolling(window=10).mean()

# 绘制K线图
plt.candlestick2_ochl(ax1, data['open'], data['close'], data['high'], data['low'])
plt.plot(data['ma5'], label='MA5')
plt.plot(data['ma10'], label='MA10')
plt.legend(loc='best')
plt.show()

以上代码展示了如何使用pandas和matplotlib对fu2105的期货实时行情数据进行处理和绘制K线图，同时可以计算MA5、MA10等指标。

四、交易系统构建

在进行期货实盘交易前，需要先搭建好交易系统，交易系统的组成包括策略、风控、交易接口等。

from vnpy.trader.constant import Direction, Offset
from vnpy.trader.engine import GradualOrderStrategyEngine
from vnpy.trader.object import TradeData, OrderData, TickData

class MyStrategy:
    def __init__(self, strategy_engine: GradualOrderStrategyEngine):
        self.strategy_engine = strategy_engine
        self.vt_symbol = 'fu2105.SHFE'

    def on_tick(self, tick: TickData):
        if tick.last_price > tick.pre_close_price:
            self.strategy_engine.send_limit_order(self.vt_symbol, Direction.LONG, tick.last_price, 1, Offset.OPEN)

    def on_trade(self, trade: TradeData):
        if trade.direction == Direction.LONG and trade.offset == Offset.OPEN:
            self.strategy_engine.send_limit_order(self.vt_symbol, Direction.SHORT, trade.price*0.99, 1, Offset.CLOSE)

    def on_order(self, order: OrderData):
        pass

    def on_init(self):
        pass

engine = GradualOrderStrategyEngine()
engine.add_strategy(MyStrategy)

engine.start()

以上代码展示了如何使用vnpy搭建期货实盘交易系统，策略为当日开盘价上穿MA5时，开多仓；当多仓已有时空仓位，则平多仓，同时开空仓。

五、总结

Python作为一门简单易用、功能强大的编程语言，可以方便地进行期货实盘数据的获取、处理及交易系统的构建。以上仅为示例，实际应用时需要根据自己的需求进行相应的优化和调整。