欢迎来到有趣的数字逻辑世界！
和数据打交道已经十年了。 在管理、产品运营、风险识别、数据产品等方面有一些实践经验。 喜欢总结的逻辑Go决定将日常文本总结为短文化，总结为体系。 欢迎拍砖，一起探讨。
系列1 :风险和数据逻辑
系列2 :谈论业务管理背后的数据
系列3 :产品运营与数字游戏
系列4 :数据产品的构建方法
第一期总结难免有些开场白~~。
在当今大数据“泛滥”的时代，你我都已经漂洋过海好几年了。 参与大数据热潮控制的正是互联网金融迅速发展和扩张的时期，对顾客的挖掘背后是数据挖掘。 事实上，金融经营的主体是风险，量化识别风险是互联网时代，大数据运用的必修课。 今天花三五分钟来谈谈风险的数据表现形式吧~
直接体现
1、传统的3套车(今天对3套车有点吵) ) ) )。
金融业的资产业务(侠义在这里可以理解为贷款业务) )有系统化的风险管理监控指标，俗称三套车)逾期率、首次逾期率、违约率、参保率、流动率、滚动率、账龄分析Vintage； 当然，风险监测指标不仅如此。 在此不作说明。 选择代表性的概要说明。
一套车
对持续风险的监测指标：逾期率、首次逾期率(FPD )、违约概率；
(现在很多机构逾期率和违约率的计算是一致的，但我个人认为还是不一样的。 两个指标是前者是逾期状态的结果，后者应侧重于对违约的预期)
逾期指标是最常见的指标，任何放贷模型和场景都会用到这个指标。 (根据分析场景需要使用)
定义1 )逾期未还的本息(逾期未还的本息) /剩余的本息) ) )。
定义2 ) M3剩余本金()与会计年龄的所有贷款的合同金额) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
定义3(m3剩余本金()与会计年龄相同的所有贷款的合同金额) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
FPD是指首付逾期率，坏账后首付还款日未还清，首次发生逾期。 这样的指标必须由客户来判断，以区别是否为欺诈类客户。 另外，除首付逾期外，前两期、前三期均为重点对象，有必要提前启动资产保全相关手段。
违约概率是可能性的估算，通过预处理防御防线，违约损失率是真实发生的。 损失率的计算方式有两个关键点。 一是利用实际发生的违约引人注目的迁移率进行计算，计算比率比较恒定。 二是根据历史数据进行违约概率统计进度，直接根据整体贷款进行提取。 第一种方法便于会计处理均有共识，即PD和LPD呈线性负相关性，即信用高时违约损失率低； 信用低违约率大。
(预期损失率(Expected Loss，EL ) )是反映信用风险的一个指标，LGD与PD的乘积) EL=LGD * PD )，这是对数形式的预期损失。 绝对数形式的预期损失可以表示为：EL=LGD * PD * EAD，其中EAD(exposureatdefault )是指发生违约时债权人对违约债务的暴露头寸。 PD和LGD是反映债权人面对债务人违约的信用风险的重要参数。 ）
两套车
信贷后风险的监测指标：入股率、账龄分析Vintage
入催率是指在某个还款日，顾客从M0变为M1的比例。 例如，今天n个M0顾客到了还款日，其中m个顾客按时还款，那么今天的入催率是(N-M )/N。 (注意)与初次超时率的不同在于，入催率中包含了第一期、第二期、第三期等所有到期的M0 ) )。
Vintage，这个词来源于葡萄酒业，意思是葡萄酒的酿造年。 在Vintage分析中，将资产作为不同月份的放贷为观察对象，分别监测之后各还款月末的逾期情况。 由此，可以掌握同一产品不同时期借贷的资产质量状况，比较不同月份借贷的集团还款情况的差异。
三套车
针对整体风险状态的监测指标：移动率、滚动率
迁移率表示客户整个生命周期中的派生变化。 这反映了处于一个逾期阶段的客户转移到其他逾期阶段的变化，通常可以用于预测不同逾期阶段的未来坏账损失。 Mi~Mj是指从逾期阶段Mi转移到逾期阶段Mj的比例。 需要注意的是，应该选择还款日相同的Mi作为分子，模拟一个例子：
3bd4c4c456c95fe98e6aeb7d418?from=pc">滚动率，简单地说就是以某一时间点为观察节点，观察客户在该点前一段时间内（比如半年）最坏逾期阶段，并追踪其在观察点之后的一段时间向其他逾期阶段发展的情况，特别是向更坏程度发展的情况。滚动率从行为上判断客户好坏，能够帮助我们判断某些逾期客户是否通过催收补救收回部分或全部成本。
（如上数据是人造数据表格，为了增加可视化效果和提升理解感知）
2、风险定价
金融市场的核心是风险和定价，高风险高收益低风险低收益的逻辑就说明了定价与风险之间的关系。 如此理解，定价也直接反映了风险的高低，定价最普遍以利率的形式向大众展示，并做直接比较，其实背后就是风险高低的衡量；那如何合理的给一个产品做风险定价呢？
简单来说就是：风险定价 = 风险成本+风险溢价
风险成本：资金成本、运营成本、人力成本、操作成本 等等
风险溢价：市场风险、信用风险、资金错配风险、或有损失 等等
3、风险敞口
风险敞口（risk exposure）指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。
比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，且没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇掉期等)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用掉期等)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率互换)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口。
风险敞口的度量有很多算法：模拟法、回归法、标准差估计、波动率、在险价值等等， 这些值得专门写个文章画画写写~~
间接体现
1、内部转移定价
2、拨备率
3、风险政策
（详细说明敬请期待：风险的有形体现（二） | 风险与数据的逻辑）
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