目前在量化交易领域使用的非常广泛的理论和模型，这些对你们的量化交易非常有用。 今天，我将分享13个重要的理论：
No.1动态贝叶斯网络推理学习理论
要了解动态贝叶斯网络，首先让我们来了解贝叶斯网络。 贝叶斯网络是什么？ 其主要作用是提供强大的图形工具，借用其表达基于概率领域的知识，在当今社会，贝叶斯网络被应用于医疗诊断、故障诊断、数据挖掘等领域。 因此，贝叶斯网络的时间要素扩展是动态贝叶斯网络，其主要作用是表现和处理人工智能领域出现的动态不确定性问题，同时也是解决这类问题的主要工具。
No.2基于统计推理的信息论
一般认为，统计推理是应用于现实世界的赌博理论。 当我们只有不完整的信息时，在预测整体结果时会受到对数信息测量中的各种应用的启发，从而进行准确的预测。 其实在某种程度上，赌博的科学表现代表着信息论。
3 tw dxy公式
一般来说，twdxy的公式表示，藕通过捕获可以获得结果对数期望值的资本比率f*，也就是长期增长率的最大化。
那么，在单纯有两个结果的简单赌局中，这里的两个结果就是输给所有的订单，或者获得资金乘以特定倍率的彩金。 通过一般性陈述，可以导出以下公式。 f*=(BP-q )/b ) f*表示现有资金应进行下一次投注的比例。 b表示下注得到的倍率；p表示胜率； q表示失败率，即1-p )。
基于No.4信号稀疏表示的非参数基函数特征提取理论
在信号的分析、增强、压缩、恢复等领域，有效的信号特征提取技术起着非常重要的作用。 同时也是智能系统、故障诊断和模式识别等领域的基础和关键。 非参数基函数的特征提取是怎么回事？ 一种基于稀疏表示的特征提取方法，中心思想是将观察信号分化为最适合信号局部结构的特征波形的线性展开，要得到这些特征波形，需要通过非参数基函数特征波形估计方法进行计算。
5号信息几何理论
它是信息论、概率论和微分几何理论的结合体，我们将其称为信息几何理论。 在Riemann流形上，信息几何学是采用现代微分几何学方法研究统计学问题基础性和前沿性的学科，同时也被称为Shannon开拓现代信息论后的另一次新的理论变革，将在信息科学和系统理论的研究领域发挥相当大的发展潜力。
6号卡尔曼滤波算法
到了20世纪40年代，美国科学家Wiener和前苏联科学家KM)最优线性滤波理论从理论上看，维纳滤波必须应用于无限的过去数据中，这是不适用于实时处理的最大缺点。 在四十年代。 为了打破这一缺陷，Kalman将状态空间模型引入滤波理论，导出了递归估计算法，后期也称为卡尔曼滤波理论。 由于这是以最小二乘误差作为估计的最佳基准，因此选择信号和噪声的状态空间模型，利用前时刻的估计值和当前时刻的观测值，更新状态变量的估计值，从而基于求出当前时刻的估计值的依据找到递归估计算法。 非常适合于实时处理和计算机运算。
No.7隐马尔可夫模型
随机处理的典型例子是马尔可夫处理。 它根据特定的概率，给出随机输出或状态序列。 同时具有无记忆性。 也就是说，下一个状态总是只依赖于上一个状态。 对历史数据一概不考虑。 当然，这也将成为独特的地方。 在实际应用中，使用马尔可夫处理模型的人也很多。 例如，从每天的股价到染色体中的基因位置都被应用。
No.8流形拓扑理论
流行中最容易概括的是相位流形。 从表面上看，它看起来像几个广阔的欧几里得空间Rn，但从形式化的角度讲，一个拓扑流形是局部在一个欧几里得空间或上半欧式空间中具有同一胚胎的拓扑空间。 这表明每个点都有一个附近，它有相同的胚胎。 也就是说，连续双射及其相反也是连续的，将其映射到rn(rn )上。 这里面的同胚是流形的坐标图。 同时在当前量化模型的建立中应用了这一理论。
No.9非线性核回归技术
线性回归分析的扩展是非线性回归分析，传统的计量经济学结构模型法分析也是如此。 在社会的现实经济生活中，一些现象之间的关系其实不是线性关系，一般来说，这种现象可以应用非线性回归预测，通过变量置换将一些非线性转化为线性回归，非线性回归的问题可以用线性回归的方法解决。
No.10APT型因子模型
APT的全名是ArbitragePricingTheory定价理论，是CAPM的推广，也就是说CAPM提供的定价模型和APT提供的定价模型是一样的，两者都是均衡状态的模型。 区别在于在影响收益方面，CAPM考虑的因素只有市场的变化，相反的APT考虑的是不同的因素。 另外，其中也存在未知的潜在变量APT模型。
No.11蒙特卡罗期权价格
概率论与数理统计就是蒙特卡洛方法的理论基础。它的本质意义就是：通过模拟标的资产价格路径预测期权的平均回报，紧接着就是得到期权价格估计值。在市场当中，蒙特卡洛方法的最大的优越点就是：误差的收敛率从来不会依靠于问题的维数，也就是这个原因，在高维期权定价时，应用这种方法是最合适不过了。No.12从自然语言语料库中提取语义形成权重因子的频谱技术
这个就不多说了，它就是在为资产动态分析的随机偏微分方程进一步的提供支持。
No.13配对交易和平均回归统计套利策略
配对交易策略配对资产的价格序列时，有一个前提条件就是必须拥有长期稳定的关系，而且它寻求的就是长期均衡中，两个资产的短暂价格偏离所带来的的套利机会，两时间序列之间的长期均衡和短期的非均衡在计量经济学中的协整概念和误差修正模型中，就有很好的体现。利用协调和误差的修正模型，在我们确定自己的配对组合和配对组合的投资比例上有非常大的帮助。