每个出站口都可以到，C和D出口比较近。
深圳罗湖地铁站和深圳火车站是相连的。地铁站在负二层，火车站的进站口在地面一层，出站口在负一层（动车候车室也在）。
路线：从地铁站出来，沿指示标示从C出口出来，乘坐扶梯，上到负一层，再上行到地面一层，西面的建筑就是火车站大厅（东面都是公交车站和马路），检票进站口较为靠近北边（即你面对售票大厅的右手边）。
深圳火车站的标示很清楚，非常好找。如果还不清楚，到了之后，可以问别人，一般都知道路线的。
另外，深圳共有4个火车站，深圳火车站（罗湖站），深圳东站（布吉站），深圳西站和深圳北站，买票和坐车的时候一定看清楚，以免做错车次。