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格兰杰因果关系检验结果分析,格兰杰因果检验滞后期的选择

时间:2023-05-06 05:34:19 阅读:115789 作者:2107

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在现实世界中,我们不知道在一些序列之间谁影响着谁,换句话说,我们不知道因果性。 这次,我们来谈谈格兰杰因果关系的验证。

这个验证的思想很朴素:

建立这样的公式,看看每个前面的系数是否为零。 很明显,在上式中,如果x前面的系数都为零或不明显,x不会影响y。 也就是说,因为x,不存在y是有效的问题。

反之亦然。 当然,如果两个系数的前面都不为零,则相互影响,如果两个系数都为零,则关系很微妙。

#看看example 16 Granger测试(yt~XT ) Granger测试(yt~XT )结果如何:

很明显,yt不是xt的原因,xt是yt的原因。

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