概率分布，简称分布，是概率论的基本概念之一，用来表示随机变量的概率规律。
使用概率分布有两种含义：
广义上讲，概率分布是指随机变量的概率性质：当我们说概率空间时
当两个随机变量X和Y具有相同的分布(或相同的分布)时，我们无法用概率来区分。换句话说，确实，x和y是随机变量，具有相同的分布，当且仅适用于任何事件。
然而，具有相同分布的随机变量不能被视为相同的随机变量。事实上，即使X和Y是同分布的，也不可能有点使得X()=Y()。从这个意义上说，随机变量是可以分类的，每一类叫做一个分布，其中所有的随机变量都有相同的分布。用更简洁的语言来说，身份分布是一个等价关系，每个等价类都是一个分布。需要注意的是，离散分布、均匀分布、伯努利分布、正态分布、泊松分布等。通常提到的，都是指各种类型的分布，不能视为一种分布。
狭义上是指随机变量的概率分布函数。设x为样本空间。
是概率测度，那么定义如下的函数就是X的分布函数，或者说是累积分布函数(CDF):
，它定义了任何实数a.
具有相同分布函数的随机变量必须是同分布的，所以分布函数可以用来描述一个分布，但是概率密度函数(pdf)是一种比较常用的描述方法。
通过对概率分布概念的理解，我们可以知道概率分布是指随机变量x小于任意已知实数x时可以表示的函数，也是用来表示随机变量值的概率定律。
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