进行格兰杰因果关系检测的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能出现虚假回归问题。
因此，在进行格兰杰因果关系检验之前，首先对各指标时间序列的稳定性进行单位根检验(unit root test )。
广泛使用的迪基―富勒检测(ADF检验)对各指标序列的稳定性进行单位根检测。
实证检验程序：
(1)首先进行单位根检验，确认变量列是否稳定，
只要稳定，就可以建立回归模型等经典计量经济学模型
如果不平稳，则进行差分，第I次差分之前序列平稳，则遵循I次单整数(注意趋势、截距的差异进行选择，根据p值和原始假设进行判定)。
)2)如果所有检测序列遵循同阶单匹配，可以建立VAR模型，进行协同检测(注意延时选择)，判断模型内部变量之间是否存在协同关系，即是否存在长期均衡关系。
如果有，可以建立VEC模型或进行外向带因果检验，验证变量之间的“谁引起了谁的变化”，即因果关系。
缺陷：
格兰杰因果对时间的选择很敏感
【例如】:每年到了菜肴供应不足的季节，价格就会上涨。 但是，由于大棚技术，价格总是稳定的，格兰杰因果关系检验无法检测出供给与价格的因果关系。
外向的皮带-Geweke 因果关系：
两个平稳的一维时间序列Xt和Yt，对于只从序列Yt得到的信息，如果Xt和Yt同时得到的信息能够提高Yt的预测精度，则存在从Xt到Yt的外向带-Geweke因果关系。 Xt和Yt r的p阶自回归形式为以下：