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单纯形法求解线性规划问题例题,matlab蒙特卡洛法例题

时间:2023-05-04 19:41:36 阅读:156703 作者:3903

qrdds方程也称为动态规划方程。 该方程式以“从初始选择开始的报酬比是从初始选择导出的决策问题的值”的形式表示“决策问题在特定时间会变成什么样的值”。 这种方案将动态优化问题化为简单的子问题,这些子问题遵循由qrdds提出的“优化还原原理”

最优化原理的一种最优策略具有如下性质:无论初始状态和初始决定(第一步的决定),在以第一步的决定所形成的阶段和状态为初始条件进行考虑时,剩下的决定也必须构成对剩下的问题的最优策略。

其中,

是状态变量向量,

是控制变量,

时间变量,

根据qrdds的最佳原理,上述解如下。

以上公式的优化问题如下

最佳条件如下。

初级条件:

包络如下所示。

1 .决定家庭部门将一生效用最大化的问题,

基本形式可以记述如下

在这种情况下,控制变量为

状态变量为

此时的状态方程式可以表示如下。

被赋予初始状态,

中,随后任何时间的状态变量的值都是可变的。

按如下方式定义值函数:

因此,任意阶段t的qrdds方程式可以表示如下

动态最优解的路径如下。

进一步求解,将会得到:

平衡的条件:

简化后可以得到以下内容

以上方程为动态规划优化条件欧拉方程。

2 .异质实物资本模型求解优化:

基本形式可以记述如下

生产函数如下

在这种情况下,资源约束方程如下:

在这种情况下,控制变量为

状态变量为

此时的状态方程式可以表示如下。

被赋予初始状态,

中,随后任何时间的状态变量的值都是可变的。

按如下方式定义值函数:

因此,任意阶段t的qrdds方程式可以表示如下

动态最优解的路径如下。

进一步求解,将会得到:

平衡的条件:

简化后可以得到以下内容

以上方程为动态规划优化条件欧拉方程。

参考

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