极大极小值,极大值极小值搜索

Stack flow中给出了其中一种答案，利用diff函数。但是对于不想找到

Finding local maxima and minima

但是，问题在于，有时候噪声信号太大，会产生一些 极值点的误判。

在《统计套利》一书中，提到了一种 定义极值点的方法：

( a[i] - a[wait.pos] ) / ( a[wait.pos]  -  a[last.pos]) >= threshold

其中 i为当前值，wait.pos为待判定的极值点， last.pos为已认定的极值点。threshold为阈值，即下降或者上升幅度至少为上一极值点落差的 百分之多少，比如20%

那么last.pos若为极大值，则wait.pos应该为极小值；反之亦然。

但是存在的问题是：

（1）对于单调上升或者下降趋势无法判定，这种情况也可以认为只有最大值和最小值，而没有极值点

#在图上 显示特定点，比如股价图上显示买卖点#test EXTM pointcol.sel = 3plot(as.numeric(Close.fut[,col.sel]), type='l')points(xaxis[EXTM.fut[,col.sel]==-1], Close.fut[,col.sel][EXTM.fut[,col.sel]==-1],col="blue", pch=21)points(xaxis[EXTM.fut[,col.sel]==1], Close.fut[,col.sel][EXTM.fut[,col.sel]==1],col="green", pch =23)