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偏自相关系数的截尾性,自相关和偏自相关都拖尾 怎么定阶

时间:2023-05-05 09:21:03 阅读:270796 作者:4369

自相关系数与偏自相关系数

自相关系数(autocorrelation coefficient,AC)和偏自相关系数(partial autocorrelation coefficient,PAC)是统计学中定义的概念,是用以反映变量之间相关程度的统计指标,只是两者表现的具体变量之间的关系有所不同。

自相关系数:当研究一个变量受另一个变量影响时,若同时考虑其他变量的影响,此时分析变量之间的关系强弱程度称为相关系数。

偏自相关系数:若研究一个变量受另一个变量影响时,其他的影响变量要视作常数,即暂时不考虑其他因素影响,单独考虑这两个变量的关系程度,此时分析变量之间的关系用的是偏相关系数。

拖尾与截尾

拖尾是指序列以指数率单调递减或震荡衰减,而截尾指序列从某个时间点变得非常小。

出现以下情况,通常视为(偏)自相关系数d阶截尾:

在最初的d阶明显大于2倍标准差范围之后几乎95%的(偏)自相关系数都落在2倍标准差范围以内且由非零自相关系数衰减为在零附近小值波动的过程非常突然

出现以下情况,通常视为(偏)自相关系数拖尾:

如果有超过5%的样本(偏)自相关系数都落在两倍标准差范围之外或者是由显著非0的(偏)自相关系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或非常连续

参考自:https://www.cnblogs.com/ylxn/p/10750710.html

例如:

AC是2阶截尾,PAC是拖尾

AC是拖尾,PAC是2阶截尾

AC和PAC均是拖尾

拖尾截尾实例图片来源于:开心的冬天,碧蓝的皮卡丘.样本自相关系数与偏自相关系数的研究[J].蚌埠学院学报,2016,5(01):35-39.

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