检验两个随机序列的beta系数 代码 def test_beta(loops=10): ''' 检验两个随机序列的beta系数 :loops: int, 循环次数, 每次循环会产生两个随机序列, 然后 绘图, 然后估算其beta值, 最后把结果打印出来 >>> test_beta() ''' _date = datetime.now().date().isoformat() title='两个随机序列的beta系数检验 制作日期: {}'.format(_date) print(title) print('Num beta') print('-'*60) c=Context('random') for i in range(loops): stk1=Stock(c) stk1.random_ohlc() stk2=Stock(c) stk2.random_ohlc() #plt.figure() # 不注释掉的话, 每次循环产生一幅图, figure对象 stk1.ohlc.close.plot() stk2.ohlc.close.plot(title=title) beta=ttr.estimateBeta(stk1.ohlc.close, stk2.ohlc.close) print('{:2d} {:8.2f}'.format(i, beta)) 结果展示:
结论:
每一次的beta值都很小, 介于[-0.1, 0.1]. 基本上是围绕0的变化.
可见, 随机漫步的相关性是零相关的.
转载于:https://www.cnblogs.com/duan-qs/p/10420248.html